اندیکاتور RSI چیست ؟ استراتژی معامله پرایس اکشن به همراه RSI
اندیکاتور RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورهایی است که معامله گران در هر بازاری مانند سهام، ارز خارجی (فارکس)، معاملات آتی، اختیار معامله و غیره استفاده می کنند.در ادامه ی این مقاله با ما همراه بمانید تا بدانیم اندیکاتور rsi چیست و چگونه میتوانیم از آن در معاملات فارکس استفاده کنیم.
فهرست مطالب
شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI چیست؟
اندیکاتور rsi توسط ولز وایلدر در حدود سال 1978 توسعه یافت و به سرعت به یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای نوسانگر برای معامله گران در بازارهای مالی تبدیل شد.
شاید بخواهید بدانید اندیکاتور چیست .
این نشانگر می تواند بین 0 تا 100 نوسان داشته باشد و سیگنال های خرید و فروش را ارائه می دهد.
فرمول اندیکاتور rsi کمی پیچیده است:
مامی توانیم کل این روند را برای شما توضیح دهیم. اما با این حال، از جزئیات صرف نظر می کنیم. اگر می خواهید بیشتر درباره ی فرمول آن بدانید، می توانید یک جستجوی سریع در گوگل انجام دهید.تا به اینجای کار گفتیم که اندیکاتور rsi چیست و چه فرمولی دارد ،حال در ادامه به نحوه استفاده از آن در معاملات فارکس میپردازیم.
نحوه استفاده از اندیکاتور rsi در معاملات فارکس
اندیکاتور RSI یکی از ابزارهای تحلیل فنی بازار است که در خانواده نوسانگرها قرار می گیرد. همچنین به عنوان یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می شود، به این معنی که سیگنال های آن معمولاً قبل از رویداد قیمت در نمودار می آیند.
جنبه مثبت این موضوع این است که ما میتوانیم به سیگنال‌های اولیه برای معاملات خود دست پیدا کنیم، و جنبه منفی آنهم این است که بسیاری از این سیگنال‌ها می‌توانند نادرست یا زودرس باشند.
بنابراین، RSI همیشه باید در ترکیب با ابزار یا تکنیکهای معاملاتی دیگر فارکس برای تایید استفاده شود. در این مقاله، اندیکاتور RSI را تشریح می کنیم و بهترین استراتژی معاملاتی را برای معامله با آن ارائه می دهیم.
ساختار اندیکاتور RSI
همانطور که در بالا به ان اشاره کردیم ، نشانگر RSI توسط یک مهندس مکانیک آمریکایی به نام J. Welles Wilder ساخته شده است.
نشانگر معمولاً در یک پنجره افقی جدا شده، به پایین نمودار شما متصل می شود.
شاخص فنی rsi از یک خط تشکیل شده است که بین 0 تا 100 منطقه در نوسان است. این منطقه بر اساس سه منطقه اصلی جدا شده است:
0-30: منطقه اشباع فروش
30-70: منطقه خنثی
70-100: منطقه اشباع خرید
خط RSI به داخل و خارج از این سه ناحیه حرکت می کند و سیگنال های مختلفی را در نمودار ایجاد می کند.
محاسبه خط RSI
تنظیم پیش‌فرض RSI معمولاً بر روی داده ی 14 است. حالا بیایید محاسبه R.S.I را کمی بیشتر تشریح کنیم:
ابتدا، بیایید نگاهی به فرمول RSI با تنظیم 14 دوره بیندازیم:
R.S.I = (100 – (100 / (1 + RS)))
RS در فرمول بالا مخفف Relative Strength است.
این محاسبه بسیار ساده به نظر می رسد، اما آنچه مهم است محاسبه ی مقدار قدرت نسبی (RS) است.
نحوه محاسبه متغیر RS است:
RS = (14 EMA در 14 میله آخر بالا) / (14 EMA در 14 میله آخر پایین)
پس از تعیین مقدار RS، می توانید نتیجه را در فرمول اول اعمال کنید. این مقدار R.S.I فعلی را به شما می دهد.
اگر دوره‌هایی را که برای R.S.I در نظر می‌گیرد تغییر دهید،بر اساس همان دوره گزارش میدهد. اگر تنظیمات را به R.S.I 20 دوره ای تغییر دهید، فرمول دوم به این صورت خواهد بود:
RS = (20 EMA در 20 میله آخر بالا) / (20 EMA در 20 میله آخر پایین)
سپس نتیجه را به فرمول اول برای تعیین مقدار RSI اضافه می کنید.
اندیکاتور RSI برای متاتریدر
ابزار RSI در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی از جمله پرکاربردترین پلتفرم معاملاتی فارکس یعنی MetaTrader 4 ساخته شده است . با کلیک بر روی Insert > Indicators > Oscillators > Relative Strength Index می توانید نشانگر را پیدا کنید.
سپس ابزار آن به طور خودکار در پایین نمودار شما ظاهر میشود و تنظیمات R.S.I بطور پیش‌فرض با دوره 14 میباشد.
سیگنال های نوسان گیری اندیکاتور RSI
سه سیگنال اساسی وجود دارد که توسط شاخص قدرت نسبی ارائه می شود.
از آنجایی که این یک شاخص پیشرو است، بسته به اطلاعاتی که برای ورود به معامله استفاده می کنید، سیگنال ها معمولاً می توانند قبل از حرکت واقعی قیمت در نمودار نمایان شوند.
1-شرایط خرید بیش از حد (اشباع در خرید)
اولین سیگنالی که در مورد آن بحث خواهیم کرد سیگنال خرید بیش از حد است. هنگامی که خط RSI وارد منطقه 70-100 می شود، نشانگر R.S.I سیگنالی برای شرایط خرید بیش از حد می دهد.
2-وضعیت اشباع فروش
این سیگنال زمانی ظاهر می شود که خط آر اس آی وارد منطقه 30-0 شود. هنگامی که R.S.I بیش از حد فروخته می شود، به این معنی است که قیمت احتمالاً افزایش می یابد.
3-سیگنال واگرایی RSI
واگرایی RSI آخرین سیگنالی است که در مورد آن صحبت خواهیم کرد. مانند برخی از شاخص‌های دیگر، مانند MACD و Stochastics، شاخص قدرت نسبی می‌تواند از عملکرد کلی قیمت ،سرنخ‌هایی را برای معکوس شدن بالقوه روند در بازار به ما ارائه دهد.
همچنین بخوانید:سطوح روانشناختی در فارکس چیست و چگونه معامله میشوند؟
تجزیه و تحلیل آر اس آی در فارکس
تجزیه و تحلیل RSI در فارکس عمدتاً شامل شناسایی سیگنال هایی است که در بالا توضیح داده شد. ما اکنون هر یک از سیگنال ها را نشان می دهیم تا درک بهتری از نحوه تجزیه و تحلیل نمودار خود با استفاده از این اندیکاتور داشته باشید.
در تصویر پایین میبینید که چگونه ممکن است سیگنال RSI Overbought ظاهر شود. خط R.S.I ابتدا به منطقه 70-100 نفوذ می کند. این سیگنال خرید بیش از حد را ایجاد می کند. سپس قیمت از منطقه بیش خرید خارج می شود و سیگنال فروش واقعی را در نمودار ایجاد می کند. همانطور که می بینید پس از آن قیمت کاهش می یابد.
ودر پایین ، این سیگنال RSI Oversold است. خط R.S.I کاهش می یابد و وارد منطقه 30-0 می شود و سیگنال را ایجاد می کند. علامت خرید زمانی ظاهر می شود که خط RSI منطقه اشباع فروش را به سمت بالا می شکند و بین 30 تا 70 وارد منطقه خنثی می شود. همانطور که می بینید، پس از آن، حرکت قیمت افزایش می یابد.
شاید بخواهید درباره آموزش انواع الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بیشتر بدانید.
در ادامه واگرایی RSI صعودی را شرح خواهیم داد. خط آبی در نمودار قیمت نشان می دهد که حرکت قیمت در حال ایجاد کف های پایین تر است، در حالی که خط R.S.I در حال افزایش و ساخت دو کف بالاتر از هم است.
این نشان می دهد که یک واگرایی صعودی بین حرکت قیمت و اندیکاتور RSI وجود دارد ، به این معنی که قیمت این جفت احتمالاً تغییر روند داشته باشد و همانطور که می بینید، این دقیقا همان چیزی است که اتفاق می افتد.
واگرایی نزولی هم به همین ترتیب عمل می‌کند، اما در جهت مخالف ، یعنی قیمت‌ها درنمودار در حال افزایش هستند و تاپ‌های R.S.I در حال کاهش هستند.
استراتژی معامله با اندیکاتور RSI
حال که فهمیدیم اندیکاتور rsi چیست و نحوه استفاده از آن را آموختیم ،اکنون کمی تغییر مسیر میدهیم و برخی از ایده های ساخت استراتژی را با استفاده از اندیکاتور آر اس آی مورد بحث قرار می دهیم. ما از سیگنال هایی که در بالا توضیح داده شد برای تنظیم نقاط ورود و خروج در نمودار با استفاده از قوانین اساسی R.S.I استفاده خواهیم کرد.
ورود به معامله با اندیکاتور آر اس آی
برای ورود به معامله با این اندیکاتور، باید سیگنالی را از آن ببینید. این می تواند رسیدن خط آر اس آی به منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد یا الگوی واگرایی RSI باشد.
اگر با سیگنال در مناطق اشباع خرید و فروش میخواهید معامله کنید ، زمانی که حرکت قیمت از آستانه مربوطه در اندیکاتور RSI که به آن اشاره کرده بودیم، خارج شد، جفت ارز را می‌خریدیا میفروشید.
اگر در حال معامله واگرایی با اندیکاتور RSI هستید، پس از اینکه حرکت قیمت دو یا سه کندل پشت سر هم در جهت معامله مورد نظر شما بسته شد، در جهت آر اس آی وارد معامله میشوید.
حد ضرر با RSI
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، نشانگر R.S.I اگر به عنوان یک ابزار مستقل استفاده شود، می تواند سیگنال های نادرست یا زودرس زیادی بدهد. حتی هنگام ترکیب آن با سایر ابزارهای تأییدکننده، لازم است از حد ضرر برای محافظت از ضررهای معامله خود استفاده کنید.
مکان بهینه برای دستور حد ضرر شما ،کمی فراتر از بالا یا پایین اخیر است که در زمان برگشتی که در حال معامله هستید ایجاد شده است.
RSI حد سود با
قانون اساسی در RSI بیان می کند که شما باید معامله خود را تا زمانی که سیگنال مخالف را از اندیکاتور RSI دریافت نکرده اید، نگه دارید.که این می تواند یک سیگنال خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد، و یا واگرایی RSI صعودی یا نزولی باشد.
اما در مفهوم عملی، منطقی است که سود جزئی یا کامل خود را زودتر با استفاده از سایر قوانین مبتنی بر قیمت یا یک حد ضرر تریل شده خارج کنید.
مثالی از استراتژی معاملاتی با اندیکاتور RSI
بیایید نگاهی بیندازیم به اینکه چگونه یک استراتژی معاملاتی R.S.I با قوانینی که در بالا در مورد آن صحبت کردیم می تواند کار کند.
شما در بالا به نمودار روزانه USD/JPY نگاه می کنید. این تصویر یک ورود و خروج به معامله را تنها بر اساس سیگنال هایی که از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (rsi)می آید را نشان می دهد.
نمودار با کاهش قیمت شروع می شود که با جهت نزولی خط R.S.I نیز تایید می شود. ناگهان خط R.S.I وارد منطقه 30-0 می شود و یک سیگنال فروش بیش از حد ایجاد می کند.
اندکی پس از آن، خط RSI شروع به افزایش می کند، در حالی که حرکت قیمت به حرکت نزولی خود ادامه می دهد. این یک واگرایی صعودی بین عمل قیمت و شاخص قدرت نسبی ایجاد می کند.
اولین چیزی که به ذهنتان میرسد ممکن است این باشد که در لحظه ای که خط R.S.I منطقه اشباع فروش را به سمت بالا می شکند، باید یک معامله خرید باز کنید.
با این حال، در طول این مدت، شما واگرایی صعودی را شناسایی می کنید، به این معنی که شاید بهتر باشد برای دو یا سه شمع صعودی پشت سر هم به عنوان سیگنال ورودی واقعی منتظر بمانید.
این اتفاق می افتد، و یک سیگنال بای در نمودار ایجاد می کند، به این معنی که شما می توانید جفت ارز USD/JPY را با این فرض که حرکت قیمت در حال حاضر معکوس شده است، خریداری کنید.
شما باید یک دستور حد ضرر را درست در زیر قسمت پایین ایجاد شده در لحظه برگشت قرار دهید. این با خط افقی قرمز روی نمودار نشان داده شده است.
حرکت قیمت پس از آن افزایش می یابد و وارد روند صعودی می شود. خط اندیکاتور آر اس آی نیز افزایش می یابد. معامله می تواند حداقل تا زمانی که اندیکاتور RSI به علامت 50 برسد، حفظ شود، در این مرحله می توانید بخشی از موقعیت خود را ببندید.
از طرف دیگر، می‌توانید تصمیم بگیرید که از برخی سرنخ‌های قیمتی دیگر استفاده کنید که شواهد کافی برای بستن معامله ارائه می‌دهند. اما در غیاب آن، عاقلانه است که وقتی RSI به آستانه خرید بیش از حد 70 رسید، به طور کامل از معامله خارج شوید.
دایره قرمز روی نمودار لحظه ای را نشان می دهد که اندیکاتور RSI وارد منطقه خرید بیش از حد شده است و یک سیگنال برای بستن به ما نشان میدهد.
استراتژی پرایس اکشن به همراه اندیکاتور RSI
استفاده از اندیکاتور RSI به صورت مجزا به احتمال زیاد استراتژی معاملاتی سودآوری را در بلندمدت ایجاد نخواهد کرد. مانند بسیاری از شاخص های پیشرو دیگر، شاخص قدرت نسبی می تواند مستعد ارائه سیگنال های نادرست باشد.
بنابراین، شما باید رویکردی را بگنجانید که به شما امکان میدهد تا حد امکان سیگنال‌های نادرست را جدا کنید و نسبت برد به باخت خود را افزایش دهید. ما در این بخش، به برخی از روش‌هایی که می‌توانید از ابزار R.S.I در ترکیب با حرکت قیمت برای افزایش شانس خود برای یک معامله برنده استفاده کنید، بحث خواهیم کرد.
پیشنهاد مطالعه:نحوه معامله با فیبوناچی و سطوح مورد استفاده آن در بازار
نحوه وارد شدن در این استراتژی
هنگامی که سیگنال اندیکاتور آر اس آی را مشاهده میکنید، به دنبال باز کردن معامله خود هستید. با این حال،علاوه بر آن شما باید تغییرجهت قیمت را هم با یک الگو که می تواند یک الگوی نمودار، و یا یک خط روند، کانال، بالا و پایین صعودی یا نزولی و غیره باشد را تایید کنید.
حد ضرر
دستور حد ضرر باید طبق قوانین اساسی R.S.I که در بالا مورد بحث قرار گرفتیم، قرار گیرد. هنگامی که نقطه عطف نمودار را مشخص می کنید، باید توقف خود را بالاتر از نوسان اخیر قرار دهید.
حد سود
هنگامی که سیگنال مخالفی را مشاهده کردید که از R.S.I می آید، باید معامله خود را با این فرض ببندید که حرکت قیمت احتمالاً معکوس می شود. با این حال، اگر سرنخ حرکت قیمتی را مشاهده کردید که شواهدی برای پایان حرکت قیمت ارائه میدهد، باید آن را برای بستن معامله نیز در نظر بگیرید.
بیایید نگاهی به نموداری بیندازیم که ترکیبی است از r.s.i و معاملات پرایس اکشن :
در تصویر بالا، ما به نمودار USD/CAD نگاه می کنیم که در تایم H4 میباشد. این تصویر 5 مورد معامله را بر اساس سیگنال هایی که از RSI داده شده همراه با عملکرد قیمت نشان می دهد.
1.اولین معامله پس از کاهش قیمت اولیه انجام می شود. اندیکاتور آر اس آی وارد منطقه فروش بیش از حد یا منطقه اشباع فروش می شود و یک واگرایی صعودی نیز ایجاد می کند.
در همان زمان، حرکت قیمت یک گوه نزولی در جهت صعودی را می شکند. بنابراین، ما یک سیگنال برای تغییر به روند صعودی و دو سیگنال RSI صعودی داریم. بنابراین، می‌توانید USD/CAD را خریداری کنید و یک حد ضرر در زیر پایین(LOW) ایجاد شده در زمان شکست گوه قرار دهید.
پس از ایجاد مثلث آبی در نمودار، قیمت وارد یک حالت رنج می شود. مثلث از سطح پایین تر عبور می کند و یک سیگنال خروج ایجاد می کند.
2.با این حال، به نظر می رسدکه شکست مثلث نزولی یک سیگنال نادرست و فیک بوده. USD/CAD مثلث را به سمت بالا معکوس کرده و می شکند. بنابراین، می‌توانید از این رویداد برای بازگشایی معامله صعودی خود با قرار دادن یک دستور حد ضرر در زیر پایین ایجاد شده در زیر مثلث آبی استفاده کنید.
هنگامی که خط R.S.I وارد منطقه بیش از حد خرید می شود، سیگنالی برای بستن معامله می باشد.
3. اکنون می بینیم که خط آر اس آی وارد منطقه اشباع خرید شده است. بعد از آن می شکند و خط شروع به کاهش می کند. اما میبینید که، قیمت همچنان در حال افزایش است، که یک واگرایی نزولی ایجاد می کند.
در همان زمان، یک مثلث در حال گسترش بر روی نمودار تشکیل می شود. مثلث دارای پتانسیل نزولی است و شکست از سطح پایین تر آن باید به عنوان سیگنال ورودی برای یک معامله فروش استفاده شود.
حد ضرر معامله باید در بالای مثلث در حال گسترش قرار گیرد. هنگامی که خط R.S.I وارد منطقه فروش بیش از حد می شود، معامله باید بسته شود.
4. اکنون که RSI وارد منطقه فروش بیش از حد شده است، یک سیگنال صعودی جدید دریافت می کنیم. با این حال، یک سیگنال تایید صعود نیز مورد نیاز است.
خوشبختانه، یک مثلث در حال گسترش دیگر در نمودار ظاهر می شود که پتانسیل صعودی دارد. همچنین توجه داشته باشید که انتهای مثلث با یک ناحیه حمایتی (خط مشکی) برخورد می کند . این احتمال را افزایش می دهد که قیمت حرکت صعودی را آغاز کند. بنابراین، زمانی که قیمت مثلث گسترش یافته را به سمت بالا می شکند، می توانید یک معامله بای باز کنید.
حد ضرر در این معامله باید در پایین مثلث در حال گسترش قرار گیرد. زمانی که RSI وارد منطقه اشباع خرید شد، می توانید از معامله خارج شوید.
5. خط RSI همچنان به داخل و خارج منطقه ای که بیش از حد خرید شده است، می چرخد. در این بین، حرکت قیمت محدوده ای را ایجاد می کند که در کانال سیاه روی نمودار قابل مشاهده است . می توانید در لحظه ای که حرکت قیمت دامنه را به سمت پایین می شکند، یک معامله فروش باز کنید.
سپس باید یک دستور حد ضرر در بالای محدوده قرار دهید. معامله شما باید زمانی بسته شود که RSI وارد منطقه اشباع فروش شود.
پیشنهاد مطالعه:میانگین متحرک یا (Moving Average) در تحلیل تکنیکال
و در پایان
در این مقاله از تی پی چارت به موارد زیر اشاره کردیم :
- اندیکاتور rsi چیست
- شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط J. Welles Wilder توسعه داده شد و به عنوان یک ابزار فنی پیشرو (نوسانگر) در نظر گرفته میشود.
- نشانگر از یک خط تشکیل شده است که بین سه منطقه حرکت می کند:
• منطقه بیش از حد خرید: 70-100
• منطقه اشباع فروش: 0-30
• منطقه خنثی: 30-70
تنظیمات RSI پیش فرض بر روی دوره 14 است. برای محاسبه مقدار RSI از دو فرمول استفاده می شود:
• RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
• RS = (14 EMA در 14 میله آخر بالا) / (14 EMA در 14 میله پایین آخر)
سه سیگنال اساسی از اندیکاتور RSI میتوان گرفت:
• سیگنال خرید بیش از حد در RSI که زمانیست که خط R.S.I در ناحیه 70-100 قرار دارد.
• RSI Oversold Signal یا همان اشباع فروش اندیکاتور آر اس آی است که در ناحیه 0-30 رخ میدهد.
• واگرایی RSI
واگرایی RSI صعودی ، قیمت در حال کاهش است در حالی که خط R.S.I در حال افزایش است.
واگرایی RSI نزولی ، قیمت در حال افزایش است در حالی که خط اندیکاتور آر اس آی در حال کاهش است.
شاخص قدرت نسبی در پلتفرم فارکس MetaTrader4 ساخته شده است. با رفتن به Insert > Indicators > Oscillators > Relative Strength Index می توانید آن را به نمودار خود اضافه کنید .
و دانستیم که استراتژی اصلی معاملات RSI شامل این قوانین است:
• هنگامی که یک سیگنال R.S.I در نمودار دریافت می کنید ، خرید بیش از حد، فروش بیش از حد یا واگرایی، وارد معامله میشوید
• دستور حد ضرر را کمی فراتر از بالا/پایین ایجاد شده در لحظه برگشت قرار دهید.
• در معامله بمانید تا زمانی که R.S.I سیگنال مخالف به شما بدهد.
اندیکاتور آر اس آی به عنوان یک ابزار مستقل عالی عمل نمیکند و می تواند سیگنال های نادرست زیادی بدهد.
بنابراین، برای فیلتر کردن سیگنال‌های جعلی باید ابزار یا مطالعات دیگری را روی نمودار اضافه کنید. یک راه خوب برای انجام این کار استفاده از قوانین پرایس اکشن و تجزیه و تحلیل نمودار است.
و در انتهای این مقاله برخی از اندیکاتورها را که بر پایه اندیکاتور rsi توسعه یافته اند و میتوانیم بگوییم که نسخه های پیشرفته تری از این اندیکاتور هستند را برایتان معرفی میکنیم:
اندیکاتور واگرایی آر اس آی (RSI Divergence)
اندیکاتور هیت مپ RSI Heatmap) RSI)
اندیکاتور واگرایی RSI Divergence ) RSI)
اندیکاتور تشخیص روند RSI Extreme Zone
دیدگاه ها و نظرات