مقالات آموزشی

میانگین متحرک ( Moving Average ) در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک (MA)چیست؟

میانگین متحرک فارکس یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است.

میانگین متحرک ابزاری است که نوسانات بازار را به صورت یک خط منحنی نشان می دهد.  ابزاریست برای یافتن روند فعلی بازار . از این ابزار نمی توان برای دیدن آینده استفاده کرد، اما می توان از آن برای نشان دادن وضعیت فعلی بازار استفاده کرد.

میانگین متحرک فارکس یا Moving Average ( MA) یک شاخص فنی است که میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک دوره زمانی مشخص می کند.

میانگین متحرک به سادگی راهی برای هموارسازی نوسانات قیمت است تا به شما کمک کند بین «نویزهای» معمولی بازار و جهت روند واقعی تمایز قائل شوید .

لازم به ذکر است که این شاخص روند فعلی بازار را با تاخیر نشان می دهد. میانگیـن متحرک بر اساس قیمت های قبلی به دست می آید. بنابراین با تاخیر همراه است.

منظور ما از “میانگین متحرک” این است که شما میانگین قیمت بسته شدن یک جفت ارز را برای آخرین تعداد دوره “X” می گیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک در فارکس

میانگین متحرک در نمودار

همانطور که می بینید در تصویر بالا ، میانگین متحرک مانند یک خط منحنی است که روی قیمت قرار گرفته است.

دلیل استفاده از میانگین متحرک فارکس صرفاً به جای بررسی قیمت، به این واقعیت مربوط می شود که ، روندها در خطوط مستقیم حرکت نمی کنند .

قیمت زیگ و زاگ می شود، بنابراین میانگین متحرک به صاف کردن حرکات تصادفی قیمت کمک می کند و به شما کمک می کند روند زیربنایی را ببینید.

میانگین های متحرک فارکس بیشتر به دلیل سادگی در میان معامله گران فارکس بسیار محبوب هستند .

دربحث آمار، میانگین متحرک صرفاً میانگین مجموعه خاصی از داده ها است و در مورد تحلیل تکنیکال ، این داده ها در بیشتر موارد با قیمت های بسته شدن جفت ارز برای یک دوره زمانی مشخص نشان داده می شوند.

محاسبه MA به مقدار معینی داده نیاز دارد که بسته به طول  دوره میانگین متحرک می تواند مقدار زیادی باشد.

به عنوان مثال، برای میانگین پنج روزه به پنج روز داده نیاز دارد، در حالی که برای یک میانگین 200 روزه به  200 روز داده نیاز دارید.

از این اندیکاتور به‌عنوان «متحرک» توصیف می‌شود، زیرا  با بسته شدن هر کندل در آن بازه زمانی ،حرکت جدید شکل گرفته و از داده های قبلی کاسته میشود و باعث «حرکت» خط روی نمودار می‌شود.

اثر هموارسازی این اندیکاتور بر روی نمودار کمک می کند تا نشان دهد که جفت ارز در کدام جهت حرکت می کند: بالا، پایین یا افقی.

میانگین متحرک

با مشاهده شیب میانگین متحرک، می توانید جهت روند را بهتر تعیین کنید.

میانگین متحرک یک ابزار پیروی کننده از روند است .

به طور کلی، هرچه میانگین متـحرک نرم‌تر باشد، واکنش آن به حرکت قیمت کندتر است.و هرچه میانگین متحـرک بیشتر باشد، واکنش سریعتر به حرکت قیمت انجام می شود.

نحوه انتخاب “طول دوره” مناسب برای مووینگ اوریج

“طول” یا تعداد دوره ی گزارش ،گزینه ای است که با انتخاب آن میتوانید بر نحوه نمایش میانـگین متحرک در نمودار قیمت تأثیر بگذارید.

هرچه «طول» آن کوتاه‌تر باشد، نقاط داده‌ای که در محاسبه میانگین متحرک گنجانده می‌شوند کمتر است، به این معنی که میانگیـن متحرک به قیمت فعلی نزدیک‌تر می‌شود.

اگر طول دوره را کوتاه در نظر بگیرید ممکن است بینش کمتری نسبت به خود قیمت فعلی نسبت به روند کلی ارائه دهد.

و هرچه طول آن بیشتر باشد، نقاط داده بیشتری در محاسبه میانگین متحرک گنجانده می شود، به این معنی است که میانگـین متحرک تحت تاثیر نوسانات ریز قیمت قرار نمیگیرد.

توجه داشته باشید که اگر نقاط داده بیش از حد وجود داشته باشد، نوسانات قیمت ممکن است “بیش از حد نرم” شوند که نتوانید هیچ نوع روندی را تشخیص دهید!

هر یک از این شرایط می تواند تشخیص تغییر جهت قیمت در آینده نزدیک را دشوار کند.

به همین دلیل، انتخاب طول (یا دوره‌هایی) که سطح جزئیات قیمت را متناسب با بازه زمانی یا تایم فریم  معاملاتی شما فراهم می‌کند، مهم است.

چگونه از میانگین متحرک فارکس (Moving Average) در معاملات استفاده کنیم

در این بخش ابتدا باید سه نوع عمده از میانگین متحرک که بسیار محبوب‌ هستند را برای شما توضیح دهیم:

  1. میانگین‌های متحرک ساده
  2.  میانگین‌های متحرک نمایی 
  3.  میانگین‌های متحرک وزنی 

انواع میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده با محاسبه میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص به دست می آید. معمولاً برای محاسبه میانگین از قیمت پایانی استفاده می شود.

 به عنوان مثال، اگر میانگین متحـرک برای یک دوره 10 روزه انتخاب شود، میانگین قیمت بسته شدن 10 کندل آخر در نمودار را نشان می دهد. همانطور که از نام میانگین متـحرک مشخص است، هر بار که یک شمع جدید بسته می شود، حرکت می کند. در حالی که شمع های جدید بسته می شوند، شمع های قبلی دیگر استفاده نخواهند شد. بنابراین تا زمانی که بازار فعال است، به حرکت خود ادامه می دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)

اگر میانگین با استفاده از رابطه نمایی محاسبه شود، تأخیر این روش کاهش می یابد. شمع های اخیر وزن بیشتری در محاسبه میانگین در این روش دارند. روش محاسبه EMA با SMA متفاوت است.

تفاوت بین EMA و SMA :

اگرچه EMA و SMA بسیار متفاوت هستند، اما این تفاوت به معنای برتری نیست. EMA تأخیر کمتری دارد، بنابراین نسبت به تغییرات قیمت حساس تر است. EMA قبل از SMA تغییر می کند. از طرفی SMA در محاسبه میانگین دقت بیشتری دارد. بنابراین می توان از آن برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد.

دوره زمانی و چارچوب زمانی برای محاسبه میانگین متحرک با استراتژی معاملاتی شما متفاوت است . به طور کلی میانگین های  با دوره 5 تا 20 کندل برای اهداف کوتاه مدت استفاده می شود.

اگر اهداف میان مدت دارید، باید 20 تا 60 کندل را برای محاسبه دوره میانگین انتخاب کنید. بیشتر از 100 کندل برای اهداف طولانی مدت استفاده می شود.

برخی از دوره های زمانی محبوب تر از سایرین هستند. به عنوان مثال، معامله گران معمولاً از میانگین متحرک 200 برای بلندمدت و 50 برای میان مدت و 10 برای اهداف کوتاه مدت استفاده می کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک وزنی( WMA )

میانگین متحرک وزنی ( WMA ) حتی با تخصیص مقادیری که به صورت خطی وزن دارند، به داده های اخیر اهمیت بیشتری نسبت به میانگـین متحـرک نمایی (EMA) می دهد تا اطمینان حاصل شود که جدیدترین قیمت ها نسبت به قیمت های قدیمی تأثیر بیشتری بر میانگین دارند.

در بین این سه نوع گفته شده میانگین متحرک ساده (SMA) و متحرک نمـایی(EMA)از محبوب ترین آنها هستند. معامله گران از شاخص میانگین متحـرک برای تعیین روند فعلی و تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند.

از آنجایی که امروزه تمام محاسبات از طریق کامپیوتر انجام می شود، نیازی به دانستن فرمول واقعی چنین محاسباتی نیست. می توانید میانگین متحرک را به سادگی با چند کلیک در متاتریدر یا هر پلتفرم دیگری اضافه کنید.

نحوه اضافه کردن میانگین در متاتریدر

میانگیـن متحرک همچنین در ابزارهای دیگر استفاده می شود. به عنوان مثال، برای به دست آوردن اندیکاتورهایی مانند Bolinger Bands و MACD استفاده می شود.

برای افزودن نشانگر میانگین متحرک در متاتریدر ، می‌توانید از دستورالعمل‌های زیر استفاده کنید.

Insert >> indicator >> trend >> Moving average

نحوه اجرای میانگین متحرک در متا تریدر

 

انتخاب طول دوره در میانگین متحرک

حرکت در میانگیـن متحرک

با افزایش دوره محاسبه میانگـین متحرک، تاخیر افزایش می یابد. به عنوان مثال، 10 EMA تفاوت کمی با قیمت های واقعی دارد و بلافاصله با تغییر قیمت ها تغییر می کند.

برای مقایسه عملکرد میانـگین متـحرک در دوره های مختلف، می توان از مثال قایق و کشتی استفاده کرد.

اگر بازه زمانی ابزار را  کوتاه در نظر بگیرید، نوسانات راسریعتر نشان خواهد داد، درست مانند قایق های موتوری کوچک که به راحتی می توانند جهت را تغییر دهند. از سوی دیگر، اگر دوره انتخابی طولانی باشد، تغییرات نیز کندتر خواهد بود. بنابراین میانگین‌های  بلندمدت مانند کشتی‌های بزرگی هستند که به آرامی تغییر جهت می‌دهند.

تشخیص روند با استفاده از میانگین متحرک فارکس

سیگنال های تولید شده توسط EMA و SMA از نظر فنی متفاوت نیستند  و هر دو بر یک اساس سیگنال میدهند. بنابراین در بحث سیگنال های میانگین متحرک، نوع میانگین  ذکر نشده است.

کاربرد همه میانگین های متحرک یکسان است. اگر روند میانگین متحـرک صعودی باشد، به این معنی است که قیمت ها به تدریج افزایش خواهند یافت. در غیر این صورت یعنی احتمال کاهش تدریجی قیمت ها وجود دارد. اگر روند میانگین متـحرک بلندمدت به سمت بالا باشد، احتمالاً قیمت ها در بلندمدت افزایش خواهند یافت.

 استراتژی استفاده از مووینگ اوریج (Moving Average)

از هر نوع میانگین متحـرک می توان برای تولید سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد و این فرآیند بسیار ساده است.

همانطور که قبلا گفتیم این ابزار بصورت یک خط منحنی در نمودار شکل میگیرد.

برای گرفتن سیگنال می توان از این ابزار استفاده کرد. جان مورفی در کتاب تحلیل تکنیکال خود به این گونه سیگنال ها اشاره کرده است . برای این منظور از دو نوع اندیکاتور با دوره های متفاوت (مانند 5 EMA و 35 EMA) استفاده می شود.

در این روش زمانی سیگنال خرید داده می شود که میانگین کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند.و برعکس این مورد ، سیگنال فروش می شود.

سیگنال‌ها در مکان‌هایی ایجاد می‌شوند که این دو میانگین یکدیگر را قطع میکنند.

 

سیگنال با میانگین متحرک

سیگنال با کراس دو میانگین

 

میانگین های متحرک به دلیل نحوه محاسبه ،سیگنال ها را با تاخیر تولید می کنند. فرقی نمی کند دوره محاسبه میانگین را تغییر دهید یا نه. سیگنال ها همیشه با تاخیر تولید می شوند.

این تأخیر متناسب با طول دوره انتخاب شده برای میانگین متحرک افزایش می یابد. اما آیا این تاخیر با طول دوره میانگـین متحرک کاهش می یابد؟ پاسخ مثبت است، اما سیگنال های تولید شده از چنین میانگین های متحرک قابل اعتماد نخواهند بود زیرا کوتاه شدن دوره میانگین نوسانات آن را زیاد می کند.

علاوه بر روش میانگین متحرک دوگانه، می توان از سه میانگین متـحرک برای گرفتن سیگنال استفاده کرد. در این روش زمانی که میانگین‌های متحـرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می‌کنند، سیگنال خرید تولید می‌شود. وبرعکس برای سیگنال فروش

به عنوان مثال، برخی از معامله گران از میانگیـن متحرک 5،10 و 20 روزه استفاده می کنند.

در اینجا با یک مثال  نحوه استفاده از سه میانگین آورده شده است:

  • فرض کنید میانگین 10 روزه، 50 روزه و 200 روزه را اجرا می کنید.
  • اگر خط میانگین 10 روزه بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه باشد، در حالی که میانگین 50 روزه همچنان بالاتر از میانگین 200 روزه باشد، روند صعودی نشان داده می شود.
  • هر گونه عبور از میانگین های متحرک که منجر به این وضعیت شود، سیگنال خرید محسوب می شود.
  • روند نزولی با وضعیتی نشان داده می شود که خط میانگین 10 روزه کمتر از میانگین 50 روزه باشد، در حالی که میانگین 50 روزه کمتر از میانگین 200 روزه است.

سیگنال با 3 میانگین

 

یکی از مواردی که در گرفتن سیگنال از طریق میانگیـن متحرک باید مورد توجه قرار گیرد، تعداد سیگنال های نادرست است. این امکان وجود دارد که سیگنال های نادرست قبل از سیگنال اصلی شکل بگیرد و باعث ضرر معامله گران شود.

نشانگر MACD می تواند برای فیلتر کردن اینگونه سیگنال ها استفاده شود. نشانگر MACD از دو میانگین متحرک نمایی ساخته شده است. بنابراین EMAها باید در کنار این شاخص استفاده شوند.

اگر سیگنال خرید از طریق میانگین متحرک تولید شود، نشانگر MACD باید برای تایید این سیگنال وارد منطقه مثبت شود. برای تایید سیگنال فروش، نشانگر MACD باید وارد منطقه منفی شود.

 

سیگنال بر اساس قیمت و میانگین متحرک فارکس (Moving Average)

می توانید بر اساس نمودار قیمت و میانگین متحرک، سیگنال دریافت کنید. زمانی میتوانید سیگنال خرید دریافت کنید که قیمت از میانـگین متحرک بالا برود و برعکس زمانی که قیمت به پایین میانگین آمد سیگنال فروش است.

این سیگنال ها را می توان برای اهداف طولانی مدت استفاده کرد. میانگین متحـرک بلند مدت روند بلندمدت بازار و میانگین متحـرک کوتاه مدت ،روند کوتاه مدت بازار را نشان می دهد.

سیگنال با قیمت و میانگین

 

در این روش تنها زمانی می توان به سیگنال های خرید اعتماد کرد که قیمت بالاتر از میانگیـن متحرک باشد. این بدان معناست که سیگنال های خرید تنها زمانی معتبر هستند که روند بلندمدت بازار صعودی باشد.

اگر روند بلندمدت بازار صعودی باشد و سیگنال فروش بالاتر از میانـگین متحرک تولید شود، این فقط یک اصلاح نزولی است. اما اگر قیمت از میانگین متـحرک عبور کند، به این معنی است که روند معکوس است .

 

دیدگاه ها و نظرات

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

پایگاه دانش

مشاهده همه

لیست 10 مورد از بهترین اندیکاتورها برای بازار خنثی (ساید) بهمراه استراتژی معاملاتی


معامله در بازار فارکس تنها به شناسایی روند محدود نمی شود، بلکه شامل سود بردن از مراحل تثبیت و حرکت افقی قیمت هم می شود. در اینجا اندیکاتورهای پیشرو که برای برتری در بازار خنثی مشخص شده اند را انتخاب

مطالعه مقاله

راهنمای استراتژی معاملاتی فیبوناچی 2024 بهمراه مثال


استراتژی معاملاتی فیبوناچی ابزارهای معاملاتی محبوبی هستند که از برخی از خالص ترین معیارهای ریاضی برای پیش بینی نقاط ورود و خروج معامله استفاده می کنند. توسعه این نظریه به قرن دوازدهم برمی‌گردد و الگوهای عددی مربوط به آن در سراسر

مطالعه مقاله

جدیدترین بروکرها

مشاهده همه

جدیدترن اندیکاتورها

مشاهده همه

ورود / ثبت نام

جهت مشاهده لینک های دانلود ابتدا به حساب خود وارد شوید.

ثبت نام و استفاده از تمام امکانات تی پی چارت کاملا رایگان است.