مقالات آموزشی

تجزیه و تحلیل جریان سفارشات ; سلاح مخفی معامله گران حرفه ای!

نگاهی ساده به جریان سفارشات در معاملات فارکس

هنگامی که به دنبال درک درستی از بازارهای مالی هستید، انواع تحلیل وجود دارد. که محبوب‌ترین آنها عبارتند از تجزیه و تحلیل حرکت یا تکنیکال ، که از شاخص‌های ریاضی اعمال شده بر روی قیمت ،برای بررسی نیروهای جاری در بازار استفاده می‌کند. و تحلیل بنیادی، که بر انتشار داده‌های اقتصاد مالی شکل میگیرد. تجزیه و تحلیل مبتنی بر انحراف معیار ریاضی که ازتجزیه و تحلیل سطوح کلیدی که از پیوت های روزانه، سطوح فیبوناچی، بالا و پایین های روزانه و غیره استفاده می کند.

با این حال، هیچ یک از این تحلیلهای بسیار رایج مورد استفاده با این سوال اصلی که چرا قیمت در یک سطح قیمتی، خاص رفتار می کند ، سروکار ندارد.

شما میدانید که هنگامی که قیمت به یک سطح کلیدی نزدیک می شود ، می توان انتظار داشت که سناریوهای مختلفی رخ دهد. در یک سطح کلیدی، ممکن است قیمت معکوس شود، ممکن است یک برگشت کوتاه بزند و برگردد  و سطح را بشکند، و یا می‌تواند سطح به یکباره  بشکند، یا ممکن است شکست کاذب (معروف به Fake-out) رخ دهد.

تجزیه و تحلیل جریان سفارش یک تعریف قابل اعتماد برای سطوح کلیدی ارائه می دهد، اما یک جنبه دیگر که بسیار با اهمیت است میتواند این باشد که مقاومت در آن سطح کلیدی چقدر قوی است.

قبل از اینکه جلوتر برویم، باید درک کنیم که پشت تغییرات قیمت چه میگذرد؟ قیمت ها به دلیل عدم تعادل بین میزان تقاضای خریداران به عرضه فروشندگان حرکت می کنند. اینگونه است که کارگزاریها تعیین می کنند که حرکت بعدی قیمت چه خواهد بود.و این در هر بازاری، از سهام، قراردادهای آتی، کالاها، اوراق قرضه و ارزهای فارکس عمل می‌کند .

اوردر فلو (Order Flow) یا جریان سفارشات چیست؟

یک تعریف کلی که میتوان برای آن داشت این است که :جریان سفارش به مقدار سفارشهایی که در یک سطح قیمتی معین در انتظار اجرا هستند Order Flow گفته میشود.

در حالی که قیمت در یک رالی بسیار قوی در حال افزایش است، ما به طور قطع می دانیم قیمت در نهایت در جایی متوقف خواهد شد. این افزایش به این دلیل اتفاق می‌افتد که صرفاً تعداد معامله‌گرانی که مایل به خرید هستند بیشتر از معامله‌گرانی است که مایل به فروش هستندو این باعث ایجاد عدم تعادل بین خریدار و فروشنده می شود.

در حالی که خریداران بیشتری تقاضای عرضه دارند، قیمت به سمت بالا حرکت می کندو در نهایت، شتاب حرکت خریداران به پایان می رسد و قیمت به سطحی می رسد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد. این عدم تعادل جدید که توسط فروشندگانِ بیشتر از خریداران ایجاد می شود، قیمت ها را به سمت پایین سوق خواهد داد.

این سناریوی ساده همان چیزی است که در بازارها در سطوح مختلف اتفاق می افتد. این ماهیت چیزی است که باعث می شود قیمت در مسیر یا معکوس آن حرکت کند و میتوان آن را به موازنه نیروها در سطوح مختلف قیمت تعبیر کرد.

شاید در نگاه اول وقتی در یک نمودار این حرکات را نگاه میکنید ساده به نظر بیاید اما این سوالات پیش می آید که اگر بتوانید سطح قیمت آتی را با دقت نسبتا مناسبی پیش‌بینی کنید، چه؟ یا چه می‌شود اگر می‌توانستید بدانید که جریان سفارشات مخالف در چه زمان و چه قیمتی و در کجا در آینده اتفاق خواهد افتاد؟

یا اگر میدانستید که کجا باید به معامله ورود کنید و کجا از آن خارج شوید؟!

پس با ما در ادامه همراه باشید

تجزیه و تحلیل جریان سفارشات یک مفهوم تجزیه و تحلیل معاملاتی یا به عبارتی یک استراتژی معاملاتی منحصر به فرد است که می تواند به شما کمک کند تا با اطمینان بیشتری پیش بینی کنید که عدم تعادل سفارش در چه سطح قیمتی در آینده در انتظار شماست. این می تواند به شما اجازه دهد تا با دقت و اطمینان بیشتری وارد بازار شوید.

Order-flow-imbalance

داده های حجم چه چیزی را دربازار فارکس نشان می دهد؟

در بسیاری از  بازارهای مالی، جریان سفارشات عبارت است از انباشته شدن سفارش‌هایی که در یک سطح قیمتی خاص در انتظار هستند. این به معنای ترکیبی از تعداد و اندازه آن سفارشات است.
اما وضعیت در فارکس متفاوت است. در بازار فارکس هیچ داده ی حجم قابل اعتمادی وجود ندارد که معامله گران بتوانند به آن اعتماد کنند.

بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که هیچ  نهاد و کارگزاری و صرافی مسئول اداره این بازار نیست. سایر بازارها مانند بورس اوراق بهادار، بازار آتی و بازار کالاها دارای یک بورس متمرکز هستند که بر بازار مربوطه حاکم اند(مانند بورس اوراق بهادار ایران)و بنابراین، این بازارهای می توانند نوار حجم جریان سفارشات را ارائه بدهند.

اینها را می توان به عنوان حجم داده سطح دو شناخت. فیدهای داده سطح دو جایی است که سفارشات آتی در انتظار آنهاست و مقادیری از سفارشات در انتظار قیمت آتی بالاتر و پایین تر از قیمت فعلی بازار هستند.

اگر معاملات آتی، سهام یا کالاها را انجام می دهید، اطلاعات سطح دو می توانند کمک بسیار مفیدی برای تجزیه و تحلیل شما باشد.

اما همانطور که اشاره کردیم، در معاملات ارزهای فارکس، داده سطح 2 قابل اعتماد(یا همان داده های حجمی) وجود ندارد زیرا هر کارگزار به صورت انفرادی به یک حجم داده ی محدود متصل است. این اطلاعات در میان تعداد زیادی از بانک ها توزیع می شود که باز هر کدام با دیگری سروکار دارند.

حجم داده ها در فارکس

بسیاری از بروکرهای فارکس شاخصی به نام حجم ارائه می دهند.اما این را بدانید که در معاملات فارکس، حجم قادر به ارائه مقادیر واقعی سفارش نیست. فقط می‌تواند تعداد تیک‌ها را نشان دهد، که مقدار معاملات پخش شده در یک کارگزار خاص است. در اکثر پلتفرم‌های فارکس، حجم، بر اساس سفارشهایی که بر روی محور قیمت بالا و پایین بازار باشد ارائه نمیشود، بلکه بر اساس تعداد تیکهای انباشته شده ارائه میشوند.

بنابراین، در فارکس، شما باید با تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، آنالیز کنید و بفهمید که جریان سفارشاتِ در انتظار، کجا هستند.

Order-flow-vol-data

 

جریان سفارشات در معاملات فارکس چیست؟

تجزیه و تحلیل جریان سفارشات در واقع فقط یک روش بسیار ساده برای خواندن نمودارها است.
و برای درک آسان تر به آن تحلیل عرضه و تقاضا نیز گفته می شود. این تحلیل بر این فرض تکیه می کند که کجا می توانید عدم تعادل قیمت در آینده را در جریان سفارشات پیدا کنید.
جریان سفارشات معاملات اساساً به این موضوع اشاره دارد که در نزدیک‌ترین گذشته قیمت، تصمیم مهمی در بازار برای کاهش یا افزایش قابل توجه قیمت وجود داشته است. و این بدان معناست که شما  به هر جا که یک حرکت قیمت قوی رخ داده است نگاه کنید.

پس به ساده ترین شکل ممکن به دنبال حرکت های بزرگ در نمودارها بودن ، ساده ترین چیزی است که می توان با چشم غیرمسلح مشاهده کرد.

این مفهوم اصلی برای درک بهتر جریان سفارش است،که البته خیلی موارد دیگر درآن وجود دارد .شما میتوانید بسیار ساده اینچنین تعریف کنید که جریان سفارشات یعنی خواندن تاریخچه نمودار برای اینکه درک کنید و بدانید محل استقرار خریداران و فروشندگان در نمودار کجاست.

شما برای درک جریان سفارشات نیاز به هیچ شاخص و ابزاری ندارید و فقط با نگاه به یک نمودار تمیز و برهنه با سطوح افقی استاتیک میتوانیدبه ساده ترین شکل ممکن عملکرد قیمت را تجزیه و تحلیل کنید.

با گفتن همه اینها، شما می توانید جریان سفارشات را مکمل هر تکنیک معاملاتی دیگر کنید. می‌توانید آن را با هر سبکی از تجزیه و تحلیل جفت کنید، زیرا لایه‌ای از استدلال قیمت را به شما ارائه می‌دهد که می‌توانید آن را با چیزی مانند حرکت یا انحراف معیار در کنار هم قرار دهید و یک استراتژی معاملاتی بهینه داشته باشید.

شاید بخواهید درباره ی استراتژی معاملاتی هم مطالعه ای داشته باشید.

ورود خود را بر اساس جریان سفارشات (order flow) انجام دهید

هنگامی که تحلیل خود را بر اساس سطوح تاریخی نمودار قرار می دهید و می دانید که منتظر چه سطحی هستید،این یک مزیت بزرگ برای سرمایه شماست ،که این امکان را به شما میدهد که خرید را در ارزانترین قیمت و فروش را در بالاترین و گرانترین قیمت انجام دهید .

همچنین به شما این امکان را می‌دهد که از قبل، از معامله خود مطلع شویدو بتوانید سفارش‌گذاریهای آینده را طوری تنظیم کنید که هر زمان که قیمت به مرز رسید، در زمان آینده فعال شوند.

   جریان سفارش ورودی برای خرید

جریان سفارش ورودی طولانی

 

   جریان سفارش ورودی برای فروش

جریان سفارشات در فروش

از آنجایی که جریان سفارش جوهره ی اصلی حرکت قیمت است، این تکنیک معاملاتی برای هر بازه زمانی وتایم فریمی قابل اجرا است. از نمودارهای ماهانه گرفته تا نمودارهای یک دقیقه ای یا تیک چارت – با همه آنها کار می کند و شما بر اساس تجربه ای که دارید میتوانید از آن استفاده کنید.

 

خروج خود را بر اساس جریان سفارشات انجام دهید

خوب، همانطور که شما ورودتان را بر اساس جریان سفارشات انجام دادید میتوانید خروجتان را هم بر همان اساس پیش ببرید .اما چگونه؟

ما همیشه می‌توانیم فرض کنیم که قیمت زمانی که به مکانی با تغییرات قابل توجه در گذشته قیمت برخورد کند، احتمالا تغییر مسیر خواهد داد. با این دانش، می توانیم انتهای دیگرِ چرخه قیمت را به عنوان خروجی امن خود ایجاد کنیم.

پس باتوجه به گفته های اخیر شما میتوانید با توجه به دنبال کردن جریان سفارشات در نمودار در صدد ورود به یک معامله باشید ، پس شما پوزیشن خود را بر روی یک سفارش در حال انتظار قرار میدهید و منتظر اجرای آن میمانید و تا زمانی که قیمت بر اساس تحلیل گذشته ی چارت به محدوده ی چرخش پیش رویش که هدف ماست برسد آن را دنبال میکنید.

خروج با اردر فلو

 

معامله با سفارشات محدود ( Limit Orders)

به طور خلاصه اگر بخواهیم معامله با سفارشات محدود را معنی کنیم :سفارش خرید زیر ارزش بازار یا فروش بالاتر از ارزش بازار است. زمانی که قیمت بازار به محدوده ی از پیش تعیین شده ی شما برسد، این سفارش فعال می شود.

لیمیت اوردر سفارشی برای خرید یا فروش یک دارایی در یک قیمت مشخص است و پرکاربردترین نحوه‌ی سفارش‌گذاری است که به‌طور گسترده توسط تریدرها استفاده می‌شود.

شاید برخی به اشتباه  گمان کنند که منظور از سفارش محدود این است که شما برای سفارش‌دادن با محدودیت مواجه هستید؛ اما این تصور درست نیست. در واقع، منظور از سفارش محدود این است که قیمت مشخصی را برای ورود به معامله تعیین کنید.

 

سفارشات محدود خرید

محدوده فروش جریان سفارش

 

استفاده از سیستم‌ سفارش‌گذاری، دقت معاملات را افزایش می‌دهد و ریسک معاملات را پایین می‌آورد. به‌خاطر همین بسیاری از معامله گران حرفه ای ترجیح میدهند از این نوع سفارش گذاری برای باز و بسته کردن موقعیتهای خود استفاده کنند .

با این حال، نقطه ضعف عمده سفارشات محدود این است که برخی از معاملات ممکن است هرگز اجرا نشوند ، زیرا ممکن است قیمت به سطوح مورد نظرشما نرسد. و یا سخت گیری بیشتر در اردر گذاری  ممکن است اغلب شما را از بازار خارج کند و استاپ بخورید ، اما در عین حال، زمانی که معامله شما فعال می شود ،شما  نسبت ریسک به ریوارد قابل قبولی را بدست خواهید آورد.

زمانی که در شرایط آشفته بازار معامله می‌کنید، یک چیز را باید به خاطر بسپارید. در شرایطی که  بازار با نقدینگی بسیار بالایی روبروست، مانند انتشار رویدادهای اقتصادی یا رویدادهای غافلگیرکننده بزرگ، سطوح جریان سفارشات (order flow) ممکن است از بین رفته و واکنش مورد انتظار را نشان ندهند. به همین دلیل است که استفاده از حد ضرر(STOP LOSS) برای مدیریت ریسک بسیار مهم است.

معامله با سفارشات محدود یا اوردر لیمیت (Limit Order) چقدر کاربرد دارد؟

نحوه سفارش‌گذاری محدود یا اردر لیمیت یکی از پرکاربردترین سیستم‌های ثبت سفارش است ومیتوان گفت که  90 درصد معامله‌گران با این روش سفارشات خود را ثبت و اجرا می‌کنند. در واقع، این معامله‌گران با تحلیل جریان سفارشات ، زمان ورود به معامله‌ را پیدا کرده و نقطه‌ی دقیقی را بر اساس عرضه و تقاضای قیمت برای ورود به معاملات تعیین می‌کنند.

 

سخن پایانی

تمام روش‌ها، تحلیل‌ها و استراتژی های معاملاتی وابسته به معامله‌گر است که از آنها برای انجام کار استفاده می‌کند. تجزیه و تحلیل صحیح، همراه با ذهنیت مناسب، می تواند منجر به یک معامله موفق شود. با این حال، جریان سفارش معاملات یک ویژگی مهم برای اجرای معاملات شماست.

جریان سفارش مزایایی برای شما فراهم می کند:

  • یک مفهوم ساده برای یادگیری و درک رفتار بازاراست
  • نسبت ریسک به ریوارد بالا
  • سیگنال های ورودی و خروجی با دقت خوب
  • روی هر دارایی تجاری با نقدینگی بالا کار می کند : فارکس، سهام، کالاها، شاخص ها و آتی.
  • با هر بازه زمانی یکسانی کار می کند.
  • تقریباً یک روش مکمل برای هر تکنیک معاملاتی دیگریست

دیدگاه ها و نظرات

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

پایگاه دانش

مشاهده همه

پرایس اکشن یا اندیکاتور ،کدام بهتر است | مزایا و معایب هر روش معاملاتی


هر دوی این رویکردها مزایا و معایبی دارند. معاملات پرایس اکشن به معامله گران اجازه میدهد تا درک بهتری از پویایی و حرکت بازار پایه داشته باشند و نسبت به معاملات مبتنی بر اندیکاتور کمتر ذهنی هستند. با این حال،

مطالعه مقاله

10 اندیکاتور میانگین متحرک برتر برای دقت در معاملات: تسلط بر روندهای بازار


 همانطور که به توانایی های بهترین اندیکاتور میانگین متحرک می پردازیم تلاش خود را برای تسلط بر بازار  آغاز کنید،. در قلمرو همیشه در حال تحول معامله و معامله گری، توانایی درک و مهار روندهای بازار از اهمیت بالایی برخوردار

مطالعه مقاله

جدیدترین بروکرها

مشاهده همه

جدیدترن اندیکاتورها

مشاهده همه

ورود / ثبت نام

جهت مشاهده لینک های دانلود ابتدا به حساب خود وارد شوید.