همبستگی جفت ارز چیست؟ انواع همبستگی جفت ارزها یا کرولیشن
در معاملات فارکس، حرکت ارز چیزهای زیادی در مورد وضعیت بازار می گوید و باعث میشود تا معامله گران بدانند که آیا باید یک موقعیت معاملاتی را باز کنند یا ببندند، این یعنی درک همبستگی جفت ارزهای فارکس و بسیار مهم است زیرا به شما کمک می کند سطح ریسک را در بازار ببینید.
وقتی بدانید که چگونه از همبستگی جفت ارزها استفاده کنید و آنها چگونه بر بازار تأثیر می گذارند، معامله برای شما آسان تر خواهد شد.
متأسفانه، اکثر معامله گران هنوز درک این موضوع را دشوار می دانند. به همین دلیل است که ما این مقاله را برای کمک به درک همبستگی جفت ارزهای فارکس، نحوه معامله با استفاده از آنها و بهترین نکات برای استفاده در هنگام برخورد با همبستگی ها را در اینجا آورده ایم ،پس در ادامه با ما همراه باشید
فهرست مطالب
همبستگی جفت ارزها یا کورولیشن در فارکس چیست؟
همبستگی ارزها در معاملات فارکس به معنای ارتباط بین دو جفت ارز است یعنی اندازه گیری میزان حرکت جفتها در راستای یکدیگر .
دارايی ها و ارز ها در بازار مالی به دلايل مختلفی همچون ارتباط دارايی ها با يكديگر ، ارتباط كشورها از نظر اقتصادی، صنعتی و سياسی از يكديگر تاثير مي پذیرند شما می توانید همبستگی کل دارایی ها و نمادها در بازار فارکس را اندازه گیری کنید.
انواع همبستگی جفت ارزها
معمولاً دو نوع همبستگی ارزی وجود دارد. همبستگی مثبت و همبستگی منفی.
همبستگی مثبت
وقتی دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت هستند، به طور مثبت تحت تأثیر یکدیگر قرار می گیرند و در یک جهت حرکت می کنند.
به عنوان مثال، یکی از مرتبط ترین جفت ارزها در بازار فارکس EUR/USD در مقابل GBP/USD است.اگر یک معامله خرید را در هر دوی این جفت ارزها باز کنید، یک حرکت مثبت می تواند سود شما را دو برابر کند، اما ریزش آنها نیز می تواند ضررتان را دو برابر کند.
همبستگی منفی
هنگامی که دو جفت ارز دارای همبستگی منفی هستند، تحت تأثیر منفی یکدیگر قرار می گیرند و در جهت مخالف هم حرکت می کنند. حرکت مثبت در یک جفت ارز منجر به حرکت منفی در جفت ارز دیگر می شود و بالعکس.
به همین دلیل است که از جفت ارزهای دارای همبستگی منفی می توان به عنوان یک استراتژی پوششی استفاده کرد زیرا ضرر یک جفت ارز را می توان با سود در دیگری جبران کرد.
مثالی از همبستگی منفی EUR/USD در مقابل USD/CHF است.اگر یک موقعیت خرید را به یورو/دلار آمریکا باز کنید اما بازارها ریزش کنند، می‌توانید به سرعت یک پوزیشن خرید به USD/CHF باز کنید تا ریسک را پوشش دهید.
جفت ارزهای غیر همبسته یا با همبستگی صفر
این جفت ها هیچ رابطه ای با یکدیگر ندارند و بر حرکت یکدیگر تأثیری ندارند.نمونه ای از جفت ارزهای غیر همبسته EUR/USD و GBP/NZD است.
همبستگی جفت ارزها در فارکس برای معامله گر مهم است زیرا ممکن است بدون اطلاع او بر معاملاتش اثرگذار باشد به همین خاطر بسیاری از تریدرها آنها را دنبال میکنند تا بتوانند سود خودشان را به حداکثر برسانند و یا فرصت های پوششی را پیدا کنند.
اگر می دانید که جفت ارزهای خاصی در برابر یکدیگر حرکت می کند، می توانید هر دو موقعیت را باز کنید تا سود خود را به حداکثر برسانید.
با این حال، هنگام استفاده از همبستگی ارزها باید بسیار هوشیار باشید. اگر بازار را نادیده بگیرید، ممکن است متحمل زیان های بزرگی شوید.
درک ضریب همبستگی جفت ارزهای فارکس
همبستگی ارزها می توانند قوی، ضعیف یا وجود نداشته باشند. ضریب همبستگی برای این است که تعیین کند آیا همبستگی بین دو جفت ارز قوی یا ضعیف است و تا چه حد میتواند کمک کند. در فارکس، مقدار ضریب همبستگی از 100- تا 100 یا 1- تا 1متغیر است.
وقتی مقدار یک ضریب همبستگی در محدوده 100- باشد، نشان می دهد که جفت ارزها تقریباً به طور یکسان در جهت مخالف حرکت می کنند.
وقتی مقدار یک ضریب همبستگی در محدوده 100 باشد، نشان می دهد که جفت ارزها به طور یکسان اما در یک جهت حرکت می کنند.
وقتی دو جفت ارز در یک محدوده حرکت می کنند، مثلاً زیر 50- و بالای 50، به این معنی است که همبستگی منفی قوی دارند.
اگر هر دو جفت ارز بالاتر از 50 حرکت کنند، گفته می شود که همبستگی مثبت قوی دارند.
اگر یک جفت ارز به زیر 70- اما دیگری بالای 20 حرکت کند، گفته می شود که این دو دارای همبستگی منفی هستند، اما قدرت همبستگی ضعیف است.
هنگامی که یک جفت ارز به بالای 20 و دیگری به بالای 80 حرکت می کند، اینها همبستگی مثبت دارند، اما قدرت همبستگی ضعیف است زیرا آنها در یک جهت اما در محدوده متفاوت حرکت می کنند.
طریقه خواندن جدول همبستگی جفت ارزها بسیار مهم است زیرا به درک چگونگی عملکرد همبستگی کمک می کند.
هرگاه در جدول ضریب دیدید که عدد همبستگی دو جفت ارز کمتر از -70 و یا بیشتر از 70 باشد به معنای همبستگی قوی است.
از سوی دیگر، اگر بازه خوانش در 70- و 70 باشد، به این معنی است که جفت ارزها قوی نیستند یا همبستگی کمتری دارند.
فرمول زیر به خوبی نحوه محاسبه ضریب همبستگی را توضیح می دهد.
R = Σ (X- x̄) (Y- Ȳ) / √(Σ [(X- x̄)(X- x̄)]) * √ (Σ [(Y- x Ȳ)(Y- Ȳ) ])
- R = ضریب همبستگی
- X = اولین ارز در جفت ارز
- Y = دومین ارز در جفت ارز
- x = میانگین تمام مشاهدات X متغیر
- Ȳ = میانگین تمام مشاهدات متغیر Y
قسمت بالایی این فرمول کوواریانس و قسمت پایینی انحراف معیار است. این فرمول از x و y استفاده می کند و آنها را با میانگین خوانده شده در جفت های فارکس مقایسه می کند.
چگونه با همبستگی جفت ارزها در فارکس معامله کنیم؟
همبستگی ارزها را می توان با شناسایی تمام جفت ارزهایی که دارای همبستگی مثبت، منفی و بدون همبستگی با یکدیگر هستند، در فارکس معامله کرد.
هنگامی که دو یا چند جفت ارز را با همبستگی مثبت شناسایی می کنید، می توانید موقعیت یکسانی را در همه آنها باز کنید.
وقتی جفت ارزها را با همبستگی منفی شناسایی می کنید، دو موقعیت متضاد باز می کنید.
شناسایی جفت ارزهای بدون همبستگی به شما اجازه می‌دهد تا طبق اولویت خود، سفارش‌های خرید یا فروش را باز کنید.
هنگامی که دو موقعیت خرید را در یک جفت ارز با همبستگی مثبت باز می کنید، موقعیت های جداگانه به شما کمک می کنند تا سود خود را افزایش دهید زیرا که به نفع شما حرکت می کنند.
با این حال، باز کردن همان پوزیشن خرید یا فروش در دو جفت ارز که همبستگی منفی با یکدیگر دارند، یکدیگر را خنثی می‌کند، زیرا زمانی که یکی به نفع شما حرکت می‌کند و برای شما سود میبرد، دیگری علیه شما حرکت می‌کند وسود شما را از بین میبرد.
به همین دلیل است که توصیه می شود همیشه موقعیت های مخالف را در جفت ارزهای دارای همبستگی منفی باز کنید.
شما می توانید موقعیت های مختلفی را در جفت ارزهای همبسته باز کنید تا پرتفوی فارکس خود را متنوع کنید و از خود در برابر خطرات بازار محافظت کنید.
هنگامی که یک جفت ارز خلاف تحلیل شما حرکت می کند، داشتن موقعیت ها در جفت های همبسته به شما کمک می کند یا ضرر را خنثی کنید یا در واقع از حرکت مخالف سود ببرید.
به عنوان مثال، با فرض اینکه شما USD/CHF و EUR/USD را که همبستگی منفی با یکدیگر دارند با هم معامله می کنید.
شما یک پوزیشن خرید به ارزش 10 دلار با EUR/USD باز می کنید و همزمان یک پوزیشن فروش به ارزش 8 دلار در USD/CHF باز می کنید.
اگر EUR/USD به 2 دلار کاهش یابد، در مجموع 8 دلار ضرر می کنید. با این حال، کاهش EUR/USD منجر به افزایش قیمت USD/CHF می شود و به 15 دلار افزایش می یابد.
این برای شما سود کل 7 دلار را در بر خواهد داشت. از این رو، باز کردن دو موقعیت متضاد در جفت ارز با همبستگی منفی در واقع منجر به ضرر 1 دلار شما می شود، که اگر جفت ارزهای همبسته را معامله نمی کردید، امکان پذیر نبود.
پیشنهاد مطالعه:سشن های معاملاتی فارکس چیست؟
مرتبط ترین جفت ارزهای فارکس
در این بخش، هم جفت‌های فارکس که با هم حرکت میکنند (همبستگی مثبت) و هم جفت‌هایی که مخالف هم حرکت میکنند (همبستگی منفی) را بررسی می‌کنیم.
جدا از آن، شما همچنین خواهید فهمید که چرا جفت ها مثبت و منفی در نظر گرفته می شوند و چگونه می توانید از آنها در هنگام معامله استفاده کنید.
جفت ارزهای فارکس با همبستگی مثبت
جفت های همبسته بسیار مثبت در نظر گرفته می شوند که روابط اقتصادی یکسانی دارند. آنها عبارتند از؛
EUR/USD و GBP/USD
جفت ارزهایی که بیشترین همبستگی را دارند شامل EUR/USD و GBP/USD هستند. آنها اغلب به دلیل روابط اقتصادی بین کشورهای اروپایی حرکات مشابهی دارند.هر سه ارز با پیوندهای اقتصادی قوی خود در هم تنیده شده اند.
هنگام معامله با این همبستگی دو جفت ارز، می توانید دو موقعیت خرید باز کنید زیرا هر دو ارز در یک جهت حرکت می کنند. اگر هم EUR/USD و هم GBP/USD افزایش قیمت داشته باشند، به طور بالقوه می توانید با دو جفت با همبستگی مثبت سود بهتری کسب کنید.
از طرف دیگر، اگر پیش‌بینی کنید که یک جفت ارز زودتر از دیگری ریزش کند، می‌توانید یک پوزیشن فروش باز کنید. اگر یکی شکست بخورد، به احتمال زیاد، دیگری در کنار جفت ارز قبلی دنبال خواهد شد.
سایر جفت ها با همبستگی مثبت
EUR/USD و AUD/USD
USD/CHF و USD/JPY
AUD/USD و NZD/USD
EUR/USD و NZD/USD
جفت ارزهای فارکس با همبستگی منفی
اینها جفت هایی هستند که معمولاً در جهت مخالف هم حرکت میکنند.یکی از این جفتها:
EUR/USD و USD/CHF
جفت ارز USD/CHF معمولاً مخالف EUR/USD حرکت می کند.همبستگی منفی آن به زیر 0.70- و گاها به زیر 0.97- بیشتر میشود. معامله‌گران مؤثر معمولاً از این همبستگی منفی استفاده میکنند.
یک مثال خوب زمانی است که شما با وجود همبستگی منفی هر دو EUR/USD و USD/CHF را به مدت طولانی استفاده می کنید.
این باعث محافظت از شما در برابرنوسانات کوتاه مدت که ممکن است در بازار رخ دهد میشود. و میتواند هر گونه سود در موقعیت خرید، ضررهایی را که ممکن است در ارز مقابل رخ دهد، جبران می کند.
سایر جفت های با همبستگی منفی
GBP/USD و USD/CHF
USD/CAD و AUD/JPY
USD/JPY و AUD/USD
GBP/USD و USD/JPY
همبستگی کالاها با جفت ارزها
جفت ارزها نه تنها با یکدیگر بلکه با چندین کالا مانند نفت، طلا و غیره همبستگی دارند. زمانی که یک کشور خاص صادرکننده یا واردکننده کالای خاصی باشد، ارزها با معامله آن کالا در ارتباط هستند. هر گونه تغییر در نرخ ارز یا قیمت کالا بر یکدیگر تأثیر می گذارد.
از مهمترین ارزهای همبسته با کالاها میتوان دلار استرالیا، دلار آمریکا، فرانک سوئیس، دلار کانادا، ین ژاپن و یورو را نام برد.
دلار استرالیا با قیمت فلزات گرانبها مانند طلا، مس و نقره همبستگی قوی و مثبت دارد زیرا استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این فلزات است.
دلار آمریکا با اکثر کالاها به ویژه نفت همبستگی معکوس دارد زیرا همه کالاها با دلار آمریکا قیمت گذاری می شوند. از این رو، زمانی که دلار آمریکا قوی است، برای خرید کالا به مقدار کمتری از دلار آمریکا نیاز است و بالعکس.
فرانک سوئیس همبستگی مثبت قوی با طلا دارد زیرا 1/4 کل عرضه پول سوئیس از طریق ذخایر طلا تضمین شده است.
از آنجایی که کانادا یکی از بزرگترین صادرکنندگان خالص نفت است، همبستگی مثبت قوی با این کالا دارد.
ژاپن یکی از بزرگترین واردکنندگان خالص نفت است و از این رو همبستگی منفی قوی با این کالا دارد.
از آنجایی که یورو نزدیکترین جایگزین برای دلار و دومین ارز بزرگ معامله شده پس از دلار آمریکا است، همبستگی مثبتی با نفت و فلزات گرانبها مانند طلا دارد.
سایت همبستگی ارزها | جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس
در بین ابزارهای مختلف برای تشخیص همبستگی ، 4 سایت همبستگی ارزها وجود دارد که کار را بسیار راحت کرده است که عبارتند از:
Myfxbook.com
mataf.net
fxstreet.com
finviz.com
کلام آخر
معاملات با استفاده از همبستگی ارزها به شما این فرصت را می دهد که از خود در برابر ریسکها در بازار فارکس محافظت کنید و با باز کردن موقعیت های متعدد در جفت ارزها با همبستگی ، سود خود را افزایش دهید.
همبستگی جفت ارزها در فارکس می تواند قوی یا ضعیف باشد و هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها طول بکشد. امااین نکته را همیشه مد نظر قرار دهید که آنها می توانند در یک آن تغییر کنند.
به‌روز ماندن در مورد همبستگی جفت ارزها میتواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند اگر در کنار آن اهرم،مدیریت ریسک و تنوع معاملات خود را مد نظر قرار دهید.
دیدگاه ها و نظرات