استراتژی معاملاتی با اندیکاتور RSI کانرز ( Connors RSI)

از اندیکاتور RSI کانرز بی تفاوت رد نشوید و آن را نادیده نگیرید.

این اندیکاتور زمانی که به درستی اعمال شود می تواند ابزار ارزشمندی برای معامله گران باشد. نه تنها به شما امکان می دهد استراتژی های معاملاتی روزانه تان را با احتمال موفقیت بالا به پیش ببرید، بلکه پتانسیل ریسک شما را هم کاهش می دهد.

در این مقاله ، با ما همراه باشید تا استراتژی معاملاتی با اندیکاتور RSI کانرز را به همراه مثال برایتان توضیح دهیم :

 

اندیکاتور RSI کانرز ( CONNORS RSI ) چیست؟

Connors RSI (CRSI) یک اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که توسط لری کانرز توسعه داده شده است.و از 3 جزء مجزا ساخته شده است:

• • شاخص قدرت نسبی (RSI)
• • طول بالا/پایین (ارزش رگه بازار)
• • نرخ تغییر (ROC)

همه این اجزا که گفته شد برای ایجاد این نوسانگر حرکتی  ترکیب می شوند تا بتوانند برای تصمیم گیری های کوتاه مدت معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

مثال 1 استراتژی RSI CONNORS

اندیکاتور RSI کانرز (Connors RSI )می تواند برای یافتن موقعیت های معاملاتی صعودی و نزولی در بازار استفاده شود.

در اولین مثال خود، از معامله فروش در بیت کوین به عنوان مثال استفاده می کنیم.

سیگنال های نمودار فرصت هایی را برای فروش بیت کوین به قیمت 8080.90 دلار نشان می دهد. خوانش های فنی روی Connors RSI سیگنال های اشباع خرید را نشان می دهد که نشان می دهد قیمت ها احتمالاً پایین تر می روند.

برای معامله، سطوح حد ضرر را می توان در بالاتر از نوسان قبلی 8120.50 دلار تعیین کرد.

در عین حال، هدف سود باید به 7860.50 دلار برسد تا به معامله ما نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی بدهد.

مثال 2 استراتژی RSI CONNORS

در مثال نمودار دوم ما میتوانیم خرید با قیمت 9710.20 دلار را ببینیم، زیرا در اندیکاتور RSI کانزر (RSI Connors) میتوان میزان اشباع فروش را پیدا کرد.

این به ما امکان میدهد تا حد ضرر را روی 9600.50 دلار با هدف سود 10350.10 دلار تعیین کنیم و در عین حال نسبت ریسک به ریوارد مطلوب داشته باشیم.

در نتیجه میبینید که ، Connors RSI میتواند ابزار ارزشمندی باشد که میتواند برای ایجاد استراتژی های معاملاتی روزانه با احتمال موفقیت بالا مورد استفاده قرار گیرد.

سیگنال های معاملاتی بر اساس خط خوانش نشانگر که بین مقادیر 0 تا 100 قرار می گیرند، ایجاد می شوند.

به طور کلی، خوانش اندیکاتور زیر 5 نشان می دهد که قیمت دارایی ها در منطقه اشباع فروش است (سیگنال خرید)، در حالی که خوانش اندیکاتور بالاتر از 95 نشان می دهد که قیمت دارایی ها در منطقه بیش از حد خرید است (یک سیگنال فروش).

با این حال این را میدانیم که ، محاسبات تعریف شده توسط کاربران را می توان برای تغییر پارامترهای پیش فرض در بیشتر پلتفرم های معاملاتی محبوب بازار استفاده کرد.

اندیکاتور کانرز در مقابل اندیکاتور RSI سنتی

در نمودارهای زیر، می توانید مقایسه بصری بین Connors RSI و RSI سنتی را مشاهده کنید:

نمودار با اندیکاتور RSI کانرز

نمودار با اندیکاتور RSI سنتی

در نگاه اول، میتوانیم ببینیم که به نظر میرسد اندیکاتور کانرز CRSI سیگنالهایی میدهد که سریعتر و فرارتر هستند.بله این فرض صحت دارد زیرا CRSI بر اساس ورودی هایی کار می کند که بر تغییرات کوتاه مدت قیمت در بازار تمرکز دارند.

پس با این حال، فرض اینکه سیگنال های ارسال شده توسط نشانگر CRSI ممکن است نامنظم تر باشند، غلط است.

حقیقت این است که نتایج بک تست گذشته نشان میدهد که سیگنالهای معاملاتی CRSI نرخ موفقیت بالاتری در بازار دارند.

چرا استراتژی معاملاتی اندیکاتور کانرز ( RSI CONNORS) موفق تر است؟

خط های RSI سنتی یک اندیکاتور را در محدوده 30-70 تعریف می کنند. فعالیت بازار زیر 30 دلالت بر شرایط فروش بیش از حد (یک سیگنال خرید) و بالاتر از 70 به معنای شرایط خرید بیش از حد (یک سیگنال فروش) است.

CRSI این رویکرد را با کشش محدوده میانی به نوسانات گسترده تر نمایش میدهد،زیرا  با قرائتهای زیر 5  که نشان دهنده شرایط اشباع فروش و بالاتر از 95 که نشان دهنده اشباع خرید است افزایش میابد.

این محدوده   عمیق تر نشانگر به موارد زیر کمک می کند:

•  تعداد سیگنال های معاملاتی نادرست را کاهش دهید
• زمانی که موقعیتهای متوالی در طی یک زمان شروع میشوند، احتمال ضرر را محدود میکند

بیایید نگاهی دقیق تر به این بیندازیم که چگونه اندیکاتور CRSI در مقایسه با همتایان سنتی تر خود، این وظیفه برتری نسبی بازار را انجام میدهد.

فرمول اندیکاتور کانرز RSI

برای محاسبه مقادیر نشان داده شده در خطوط RSI Connors به ​​3 مولفه اصلی نیاز دارید:

1. شاخص قدرت نسبی

ترسیم شده به عنوان RSI با دوره 3 (خطوط شاخص کوتاه مدت)

2. طول بالا/پایین

فواصل نمودار متوالی که طی آن قیمت یک دارایی (بالاتر از بازه زمانی قبلی) بسته شده است یا (کمتر از بازه زمانی قبلی) بسته شده است

اعداد مثبت برای نشان دادن مقادیر بسته شدن رو به بالا و اعداد منفی برای نشان دادن مقادیر بسته شدن رو به پایین استفاده می شوند.

اگر دارایی با همان قیمت (بدون تغییر) در فواصل متوالی نمودار بسته شود، طول بالا/پایین 0 است.

سپس اندیکاتور RSI کانرز RSI Connors یک RSI کوتاه مدت از مقدار streak بالا/پایین می گیرد.

به طور معمول، معامله گران این اندیکاتور  را به عنوان یک RSI با دوره 2 در نظر میگیرند (که یک شاخص کوتاه مدت دیگر است).

3. نرخ تغییر

ROC یک دوره زمانی به عقب را تعریف می کند و از مقدار آن برای محاسبه درصدی از تعداد بازه هایی استفاده می کند که کمتر از درصد تغییر قیمت بازه زمانی فعلی هستند.

در نهایت، محاسبه CRSI مقدار متوسط ​​هر سه جزء شاخص را پیدا می کند:

CRSI (3، 2، 100) =

[ RSI (3 دوره) + RSI بالا/پایین طول (2 دوره) + ROC (100) ] / 3

نتایج بک تست

اندیکاتور RSI کانرز (Connors RSI) را می توان هنگام معامله در هر طبقه دارایی مانند سهام، ارز دیجیتال و فارکس استفاده کرد.

با این حال، نتایج بک تست از گذشته بازار سهام نشان میدهد که چگونه خطوط این اندیکاتور میتواند حرکتهای آتی قیمت را پیش بینی کند:

هنگامی که ارزش اندیکاتور RSI کانرز به زیر 20 می رسد، می بینیم که میانگین بازدهی بازار در پنج روز آینده شروع به افزایش قابل توجهی می کند.

سهامی که به زیر سطح صفر سقوط کردند (با نشانگر CRSI از 0 تا 5) میانگین افزایش قیمت 2.15 درصدی را طی پنج جلسه معاملاتی بعدی تجربه کردند.

رفتار معکوس قیمت در انتهای بالایی محدوده اندیکاتور CRSI (شرایط با قرائت اندیکاتور بالای 80) رخ داده است.سهام این دسته با کاهش میانگین 0.94 درصدی در سطح 95 طی پنج جلسه معاملاتی بعدی، زیان را تجربه کردند.

برای درک بصری از نحوه پراکندگی این اعداد در کل طیف CRSI، نمودار زیر را در نظر بگیرید:

اساساً، این نمودار به ما می گوید که خطوط اندیکاتور کانرز CRSI میتواند در تشخیص  بازگشتهای بالقوه در بازار بسیار ماهرانه باشد.

هنگامی که ارزش گذاری های قیمت به افراط نسبی رسید (با قرائت های زیر 5 یا بالاتر از 95)، سیگنال های معاملاتی ایجاد می شود که می تواند برای ساختار و شکل گیری یک موقعیت کوتاه مدت در بازار استفاده شود.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور RSI کانرز

برای درک سیگنال های معاملاتی پایه ارسال شده توسط اندیکاتور کانرز Connors RSI، می توانیم با استفاده از اندیکاتور RSI سنتی درس های استراتژیک بگیریم .

در عمل، میتوانیم ببینیم که اکثر قوانین مشابه به عنوان نشانه های اساسی موجود در فعالیتهای معاملاتی «اشباع خرید» و «اشباع فروش» اعمال میشوند.

با این حال، تفاوت هایی در تعداد سیگنال هایی که ارسال می شود و قدرت (یا شدت) خوانش هایی که توسط نشانگر تولید می شود وجود دارد.

تفاوت اصلی در خود پارامترهای «اشباع خرید» و «اشباع فروش» نهفته است که به سطوح شدیدتر گسترش یافته است.در نهایت، این بدان معناست که اندیکاتور CRSI در مقایسه با اندیکاتور RSI سنتی، سیگنالهای معاملاتی کمتری ارسال میکند.

در نمودار نشان داده شده در بالا، می توانید یک سری سیگنال های فروش ایجاد شده توسط اندیکاتور Connors RSI را مشاهده کنید.

در سه مثال جداگانه، افزایش قیمت به سمت بالا در ارزش دارایی باعث می شود که قرائت CRSI به بالاتر از سطح 95 برسد و این نشان میدهد که سرمایه گذاران بیش از حد خوش بین شده اند و احتمال بازگشت بازارها به سمت نزول در این نقاط بسیار بیشتر است.

در هر یک از این موارد، دارایی یک نوسان بالا را تجربه کرده و سپس مطابق با پیش بینی های انجام شده توسط CRSI شروع به سقوط کرده است.

همچنین میتوانیم ببینیم که دنباله روی نزولی در نمونه های اول و سوم بسیار مهم بوده است، در حالی که اصلاح در مثال دوم تا حدودی محدود و کم بوده.

در نتیجه، واضح است که معامله گران هنگام استفاده از استراتژی اندیکاتور CRSI باید هنگام جابجایی حد ضررهای خود نسبتاً تهاجمی و سریع عمل کنند.

با توجه به ماهیت کوتاه مدت محاسبات آن، این نباید برای معامله گران تعجب آور باشد.

به عنوان یک قاعده کلی، معامله گران باید پوزیشن های خود را با یک پارامتر حد ضرر نسبتاً فشرده باز کنند (30-60 پیپ، بسته به سطوح حمایت/مقاومت تاریخی موجود در نمودار قیمت شما).

معامله گران میتوانند پس از اینکه پوزیشن حداقل 30 پیپ سود را نشان داد، استاپ لاس خود را به نقطه «سر به سر» منتقل کنند.

در مواردی که اصلاحات گسترده ای وجود داشته باشد (یعنی نمونه معاملاتی نزولی CRSI شماره یک و سه)، این رویکرد احتمالاً منجر به سود قابل توجهی در موقعیت خواهد شد.

نمونه های معاملاتی با حرکت قیمت محدود (یعنی مثال شماره دو) احتمالاً منجر به توقف موقعیت در نقطه سربه سر (بدون سود / بدون ضرر) می شود.(البته اگر پوزیشن را بریک ایون نکرده باشید)

در حالت کلی اگر بخواهیم بگوییم، این نشان میدهد که اندیکاتور کانرز ( CRSI) سیگنالهای فروش بسیار دقیق با اندازه های محدود برای حد ضرر ارائه میدهد.

از طرف دیگر، در بالا می بینیم که اندیکاتور RSI کانرز سیگنال خرید اعلام می کند زیرا نشانگر به زیر سطح آستانه پایین خود رسیده است .

از آنجایی که شاخص CRSI به زیر 5 می رسد، سرمایه گذاران به احتمال زیاد نسبت به چشم انداز دارایی بیش از حد بدبین شده اند و بازارها احتمالاً برای تغییر صعودی قیمت ها آماده هستند.

در اینجا، می توانیم ببینیم که قیمت ها در نهایت در جهت پیش بینی شده توسط CRSI (به سمت بالا) حرکت می کنند.

معامله گران پس از حرکت چند پیپی می توانستند ضررهای خود را به نقطه سربه سر حرکت دهند و تا زمانی که CRSI سیگنال معاملاتی بعدی خود را ارسال کند، معامله را حفظ کنند.

و در نهایت خروج از معامله ، زمانی رخ  میدهد که ارزش گذاری ها باعث نقض پارامتر بالای CRSI (بالاتر از سطح 95) شد.

این امر به معامله گران هشدار می دهد که در منطقه اشباع خرید  وجود دارند و نشان می دهد که زمان خوبی برای بستن موقعیت های خرید است (زیرا بازار به احتمال زیاد خود را برای بازگشت آماده می کند).

با استفاده از این استراتژی، معامله گران میتوانستند سود قابل توجهی کسب کنند و در عین حال ضررهای بسیار کمی را در این فرآیند تجربه کنند.

دانلود اندیکاتور RSI کانرز برای متاتریدر 4 و 5  برای استفاده از استراتژی معاملاتی اندیکاتور RSI کانرز 

نتیجه

• اندیکاتور RSI کانرز Connors RSI (CRSI) یک نوسانگر مومنتوم است که از میانگین سه اندیکاتور جداگانه در محاسبات خود استفاده می کند.
• خوانشها ترکیبی از میانگین های موجود در شاخص قدرت نسبی (RSI)، طول بالا/پایین (مقدار رگه بازار) و نرخ تغییر (ROC) را منعکس می کند.
• قرائت های بالای 95 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد (سیگنال فروش) و خوانش های زیر 5 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد (سیگنال خرید) است.
• استراتژی های معاملاتی با استفاده از توقف های انتهایی می تواند به معامله گران کمک کند تا ریسک را محدود کنند و در عین حال امکان پاداش (سودآوری) را در هر معامله به حداکثر برسانند.
• نتایج بک تست ها نشانمیدهد که استراتژی های معاملاتی انجام شده با استفاده از اندیکاتور RSI کانرز نسبت به اندیکاتور RSI سنتی بازدهی بهتری داشته اند.
• به طور کلی، Connors RSI ابزار ارزشمندی است که میتواند برای ایجاد استراتژی های معاملاتی روزانه (درون روزی) با نسبت ریسک/ریوارد مطلوب و احتمال موفقیت بالا استفاده شود.